Levántase na Praza de San Xosé, situada xunto á Alcazaba árabe. Neste ámbito construíuse a antiga Ermida de San Xosé, que deu o seu nome ao lugar. A gran importancia deste santo en Badaxoz ven determinada por ter sido durante séculos o 'Patrón' da cidade ao conmemorarse na súa onomástica a conquista de Badaxoz por Alfonso IX de León, acontecida o 19 de marzo de 1230.
Na Confraría de San Xosé (1550) aparecen artistas tan importantes como Xerónimo de Valencia e Hans de Bruxelas. O actual Convento de San Xosé levantouse en 1917 rodeando a capela da primitiva ermida. A súa construción débese ao destacado enxeñeiro Francisco Franco Pineda e está realizado en estilo neo-gótico. O interior da igrexa segue estando presidido pola antiga imaxe do santo que se atopa, xunto a outras imaxes, no retablo barroco do altar maior.